博尔证券量化交易系统重在普及量化投资知识!

 

重要提示：作为博尔系统中对资金量化的核心数据，即主导动能。该数据与股价涨跌之间不存在任何的关系，并且可以透过股价的涨跌变化，看清主导个股的真正力量。而在当前市场中，看清了个股涨跌背后的主导动能，就等于看清主导股价力量的真实意图和目的。

 

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纵观上证指数最近两个多月的走势情况，就会发现股指从5月11日起涨，整个市场一路震荡上行，呈现明显的慢牛趋势。但如果身处其中，本轮行情堪称“一路壕沟一路坑”，因为每次市场的任何一次震荡，都会很多投资者出局。而目前没有出局的人，或是有自己的方法，但更多的是被动等待解套。那么在这一轮上涨行情中，通过博尔的量化数据，我们又看到了什么？

 

上证指数的“红黄连波段”

 

市场的量化特征：

特征一：从5月11日迄今为止，上证指数红黄做多主导的天数达到32天，而蓝绿做空主导的天数达到19天；

特征二：很明显在这期间，上证指数红黄做多主导的天数占据了三分之二左右，整个市场处在波段强势之中。

 

结论：在这个过程中，盯住了上证指数主导动能的变化情况，看清了红黄做多主导的特征，在这轮市场震荡上涨的过程中，从波段角度而言一路持有，就不会被股指“震荡”的假象所迷惑。

 

 

从短线的角度而言，在市场这一路震荡上行的过程中，遵循“上涨看回吐，下跌看回补”的量化十字诀，更能在这样震荡市场中，提前预警市场震荡的风险，同时在市场震荡的过程中把握其中的机会。

 

“十字诀”运用之上涨看回吐：上证指数

 

市场的量化特征：

特征一：从5月17日到7月7日期间，上证指数在这轮震荡上涨的过程中，先后七次出现了“获利回吐”主导的迹象；

特征二：当面对获利回吐主导的时候，从量化投资的角度而言，在这个位置上面我们遵循“短线可减仓”的原则，不仅在这个位置上面短线不会轻易地介入，而且仓位重有盈利的话还会在这个位置上面控制仓位。毕竟获利回吐主导的时候，对应市场及个股都会有不同程度的震荡。

特征三：而这七次从短线的角度来看，在获利回吐主导的时候市场都出现了不同程度的震荡，即使在七月初出现获利回吐主导后，市场并没有马上出现大幅震荡，但到了7月中旬之后，市场随之也出现了大幅下跌。

 

震荡中的“短空”和“回补”：上证指数

 

市场的量化特征：

特征一：在5月24日和25日，市场主导动能呈现回补之后的做多力量返场，看到下跌背后市场被空头回补力量主导，起码这个位置上面不会轻易离场，同时还会寻找机会积极介入；

特征二：在6月6日和6月16日，市场在震荡过程中呈现出两次非常明显的“震仓”迹象（即，短暂做空之后出现空头回补主导），之后市场出现止跌回升。

特征三：在6月30日、7月5日、13日和19日，市场先后出现四次“短空”迹象，并且“短空”之后都出现了明显做多力量返场，市场随即震荡上行。

特征四：这七次市场出现“短空”或者“空头回补”之后，并不是每次市场马上就出现企稳上涨，但最终几乎全部都是盈利。

 

同样在市场震荡的过程中，普通投资者看到是市场走势上面的波动，而量化投资者看到的却是主导市场力量的变化情况。看清这种主导力量，就能在这样震荡的市场中把握住可以把握得机会，同时也能规避掉可以规避的风险。而从量化投资能够在这样震荡市场中，通过量化数据做到这一点，不仅仅因为量化数据的独特性，而且更是因为在市场中使用量化数据的投资者数量不多。而一旦这种量化的方法在市场普及，那么量化投资的有效性也将在市场中大打折扣了。

 

接下来市场或涨或跌，或是还要震荡，但是无论未来市场出现何种走势上面的变化，一定与博尔主导动能数据息息相关，因此看清了涨跌背后主导动能数据的变化，就能可以把握更多机会，不会被市场表面的走势所欺骗。这才是博尔系统的真正价值所在。

 

（重要声明：上述文字内容均取材自博尔证券量化交易系统程序数据，不构成、不代表撰写者及本公司的观点，包括但不限于其中参考仓位等数据，这些都旨在演示量化数据的整理和分析过程，绝不构成任何形式的投资操作建议，据此操作风险自负。）